Блог Давыдова Романа

мысли в слух

Рубрика: Дневник спекулянта срочного рынка.

Дневник спекулянта срочного рынка. 14.06.16

Ваш отзыв

Не долго играл ансамбль, не долго были танцы. Позиция открытая на прошлой недели закрылась по стоп-лосу (за что ему большое спасибо). Возможно ожидание роста индекса РТС было преждевременно. Цель вверх это 94050, если индекс упадет ниже 84000, буду открывать позицию вниз.

Автор: admin

14 Июн 2016 в 7:34

Пятничный spread 10.06.16.

Ваш отзыв

После вполне веселого роста вчера и сегодня российский рынок переходит в красную зону. Индекс РТС и конкретно фьюч 9.16 еще в среду стоил 93500 сегодня пляшет около 90700. Опционная позиция ( пятничный спрэд) сегодня был закрыт , но несмотря на то что второй день рынок в красном позиция принесла немного денег = 274 рубля. Так как следующая неделя будет короткой, то для роста у нас еще меньше дней. Сегодня опять открываю новый спрэд несмотря на краснату у меня вополне бычий взгляд. Картинку спрэда прилагаю.

spread

Автор: admin

10 Июн 2016 в 12:29

Дневник спекулянта срочного рынка. 08.06.16

Ваш отзыв

Медленно но верно наш индекс, а именно фьючерс на РТС взял высоту 92000, сработал ордер и был куплен один контракт. Я вошел в позицию при цене 92320, стоп лос выставлен на 87300. При росте фьючерса стоп лос будет подниматься с каждой новой высотой, если цена упадет стоп лос передвигаться не будет. Если цена цена фьючерса подрастет до 97320 добавляем еще один контракт, правило стоп лоса остается таким же и для двух контрактов.

Автор: admin

08 Июн 2016 в 7:47

Bull spread 26/05/16

Ваш отзыв

Не смотря на то что Российский рынок на прошедшую неделю серьезно не вырос у меня вполне бычье настроение. Прошлой недели спрэд был закрыт. Общий итог оказался нулевым. Этот я открываю так же сроком на одну неделю. Для постройки спрэду буду так же использовать колы со страйками 102500 и 105000 соответвенно. План по позиции следующий: закрытие позиции через неделю, т.е 03.06.16. Силуэт спрэда прилагается.

Bull Spread

Автор: admin

27 мая 2016 в 10:19

Покупка Колла

Ваш отзыв

Так же в пятницу, пока было опционное настроение решил провести еще один эксперимент, а конкретно решил купить просто колл опцион. План следующий:

  1. Купить колл опцион со страйком 102500, на момент покупки базовый актив состовляет 86500.
  2. Если цена РТС вырастит на 5000 б.п. пунктов, т.е составит 91500 , тогда будет продан колл опцион со страйком 105000. На выходе мы получим кол спред.
  3. Если цена РТС снизится на 5000 б.п. — фиксируем убыток закрываем колл опцион.

Кол опцион

Автор: admin

23 мая 2016 в 7:29

Бычий спред

Ваш отзыв

Продолжаю экспериментировать с опционами. В пятницу 20 мая открыл довольно простую стратегию, построил бычий кол спред. Позиция была открыта при стоимости базового актива 86470. План по данной стратегии следующий:

  • закрытие позиции строго через дней , т.е. 28.05.16.

как видно из формы опционной стратегии у меня вполне бычьи ожидания. Стратегия способна принести прибыль при росте базового актива. Если же РТС снизится то мои потери максимально ограничены (-800) единиц.

бычий колл спрэд

Автор: admin

23 мая 2016 в 7:12

Закрытие позиции

Ваш отзыв

Перед Днем Победы я открывал интересную (как мне кажется) стратегию по опционам. Сегодня 11 мая решил закрыть. Общий убыток составил примерно 110 пунктов. Но несмотря на убыток опыт считаю опыт крайне положительным. И в ближайшее время обязательно буду использовать данную стратегию для сентябрьского фьючерса. Вот что мы имеем перед закрытием:

закрытие позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная стратегия, по моему пониманию имеет ряд преимуществ:

  1. простота создания
  2. возможность как создания направленной позиции, так и создание разноноправленной позиции
  3. легкость закрытия, т.к. опционы активны, нет проблем с ликвидностью

 

Автор: admin

11 мая 2016 в 13:00

Как из двух стратегий сделать одну.

Ваш отзыв

Решил вот вернуться к старым добрым опционам. Когда то я ими занимался. И мне вполне нравилось их не линейность. Вот и сейчас решил начать с построение следующей конструкции. Она состоит из двух частей. Но давайте поговорим более подробно об этом. Для строительства этого здания мы будем использовать опционы ближней серии (майские).

Бычий Колл спред

 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть в свою очередь будет представлять обратный Колл спред на июньских опционах

Колл спред

 

 

 

 

 

 

 

 

А все вместе

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из профиля у меня вполне бычье настроение. Хотя я могу ошибаться…

План по позиции следующий:

  1. закрытие позиции 11-12 мая вне зависимости от цены базового актива.
  2. для позиции выгодно как изменение вниз, так и изменение вверх, но вверх гораздо выгодней.

Автор: admin

06 мая 2016 в 8:08

Дневник спекулянта срочного рынка.

Ваш отзыв

Всегда за собой замечал, что книги которые читаю сказываются на моей торговле. Читаешь Талеба везде ищешь черных лебедей. Почитаешь записки Баффета, ищешь акции-облигации. И очень хочется работать в долгую. Вот на днях решил перечитать классику «Записки биржевого спекулянта» и вот потянуло меня мир спекулянтов. Но что бы не в пустую шевилить извилинами решил записать мысли. Итак имеем следущее:

1.Готовность побывать в шкуре спекулянта.

2.Готовность потратить на проведение эксперимента целых 10 000,00 руб

3.Четко прописать правило входа/выхода и наращивания позиции. А главное написать отчет о проделанной работе.

С готовностью все в порядке, предлагаю перейти к правилам входа.

1. Вход в позицию происходит при прохождении определенной точки (пивотная точка, см. Ливермора). Я ее определил (сугобо мое мнение) на уровне 92160 и чуть выше. Позиция открывается по выставленному ордеру. Ордер на покупку фьчерса РТС-9.16 выставлен.

2.Выход из позиции происходит по стоп-сигналу. Я его определил в 5000 б.п. Если во время открытой позиции получилось открыть несколько позиций при откате на нужное количество пунктов закрываются все. Более того по мере роста стоп также передвигается по ходу движения, но никогда не изменяется по противоходу.

3.Наращивание позиции (так называемая пирамида) происходит при росте актива на 5000 б.п., после добавления позиция стоп-сигнал выставляется на все позиции.

Вот такой план. Как пойдут дела буду писать здесь.

Автор: admin

05 мая 2016 в 12:17