Блог Давыдова Романа

мысли в слух

Архив за Май 2016

Кому на Руси жить хорошо. Отчет на 30.05.16

Ваш отзыв

Вот уже конец мая и пусть сегодня не 31-ое число решил подвести итоги месяца. Результаты представлены ниже .

отчет на 30 маяЗа время с последнего отчета, а он был 27 апреля сам портфель по структуре не изменился. Преобладают как видно из таблицы организации, которые прямо или косвенно связанны с электричеством. Кто то генерирует, кто то продает и распределяет. Так же представлен «Наше Все» и Руский Билл Гейтс Евтушенко. Как всегда без золота никуда не деться поэтому в корзинке с розетками и выключателями лежит Селигдар. Вся корзина мощно скреплена акциями Вторресурсов. Так как специально не выкладываю общий объем портфеля и нет размеров его частей, то судить о внутренних изменениях сложно, но они были. Где то неделю назад кулек акций пополнился дополнительно акциями Россети. Вообще у меня была серьезная дилема, что выбрать Якутскэнерго или Россети. Как мне кажется, а это мое субъективное мнение, несмотря на то что Якуты мощно растут с их акциями кто играет то вздувает на не мыслимую высоту , то обрушивает. Так как к сожалению это не я (вот и проговорился), то меня спекулятивная игра раздражает. Ведь есть же отличная поговорка, если ты садишься играть в карты и не знаешь , кто дурак, то этот дурак ТЫ. Методом исключения выбор пал на Россети. Опять же по моим примеркам компания недооценина на 400-500% процентов, это все равно что рубль покупать за 20-25 копеек и меня только искренне удивляет почему остальные этого не видят, ну да бог им судья.

В целом портфелем я доволен. Есть конечно значения с минусом, но по моим расчетом акции как Иркута , так и МРСК Волги не дооценены, а значит их нужно оставить в портфеле.

Следующий отчет будет в конце Июня, кому интересно следите за информацией или почаще заходите на мой блог.

Автор: admin

30 мая 2016 в 11:33

Рубрика: Биржа

Bull spread 26/05/16

Ваш отзыв

Не смотря на то что Российский рынок на прошедшую неделю серьезно не вырос у меня вполне бычье настроение. Прошлой недели спрэд был закрыт. Общий итог оказался нулевым. Этот я открываю так же сроком на одну неделю. Для постройки спрэду буду так же использовать колы со страйками 102500 и 105000 соответвенно. План по позиции следующий: закрытие позиции через неделю, т.е 03.06.16. Силуэт спрэда прилагается.

Bull Spread

Автор: admin

27 мая 2016 в 10:19

Покупка Колла

Ваш отзыв

Так же в пятницу, пока было опционное настроение решил провести еще один эксперимент, а конкретно решил купить просто колл опцион. План следующий:

  1. Купить колл опцион со страйком 102500, на момент покупки базовый актив состовляет 86500.
  2. Если цена РТС вырастит на 5000 б.п. пунктов, т.е составит 91500 , тогда будет продан колл опцион со страйком 105000. На выходе мы получим кол спред.
  3. Если цена РТС снизится на 5000 б.п. — фиксируем убыток закрываем колл опцион.

Кол опцион

Автор: admin

23 мая 2016 в 7:29

Бычий спред

Ваш отзыв

Продолжаю экспериментировать с опционами. В пятницу 20 мая открыл довольно простую стратегию, построил бычий кол спред. Позиция была открыта при стоимости базового актива 86470. План по данной стратегии следующий:

  • закрытие позиции строго через дней , т.е. 28.05.16.

как видно из формы опционной стратегии у меня вполне бычьи ожидания. Стратегия способна принести прибыль при росте базового актива. Если же РТС снизится то мои потери максимально ограничены (-800) единиц.

бычий колл спрэд

Автор: admin

23 мая 2016 в 7:12

А деньги где?

Ваш отзыв

где деньгиБыла у меня одна история. Не то что бы уж плохая, но такая которая в целом изменила мой ракурс на мир инвестиций. Как то на кухне ( а это как мне кажется место силы) зашел разговор о политике, экономике и вообще обо всем на свете. Но так как в основном рассказывал я, то тема со временем скатилась к инвестициям, акциям и всему, что так любят мусолить СмартЛабовцы. И в один из прекрасных моментов, когда казалось что я на пике своей речи, когда я живоописал свои успехи на финансовой ниве. Тихонечко моя жена спросила, а деньги где? Я прервался спросил : какие деньги? А она мне вот ты тут говоришь выросло на 50%, там на 300%. А деньги где? В тот момент я понял, что испытывает самолет когда его на взлете сбивает ракета. Крыть мне было собственно нечем. Все было правда и активы и проценты роста, вот только денег, реальных денег не было. Потому что копейка даже если она она выросла на 500% это всего лишь 5 копеек. Это не говорит, что учиться на малом счете нельзя. Но верхом наивности полагать что вложив 10 000 руб. на выходе получите 10 000 000,00 руб.

Этот разговор меня серьезно отрезвил, потому что моя супруга была права на все 100%, ведь в то не самое благополучное время оба моих бизнеса переживали совсем не простые времена и денег хватало только на поддержание штанов и зарплату работников. В общем это был классный холодный душ, итогом стало что я сконцетрировался не на словах «моя роль в жизни планеты», а на том что по настоящему важно — на зарабатывании денег. Это во первых, а во-вторых что не мало важно в увеличении счета не только за счет роста инвестиций, но и за счет роста вливаний на счет. Потому как рубль выросший на 500% это пять рублей, но точно не пять копеек.

Если все оставить в сухом остатке то мы имеем следующее:

1. выбор инструментов с высоким (по моему мнению) потенциалом роста, я покупаю недооцененные активы

2. регулярное увеличение брокерского счета не только за счет стоимости самих купленных активов и за счет внесение денежных средств получаемых из других источников.

Согласен что схема довольна банальна, но она работает. Для пущего стимулирования поставил себе цель и выразил ее следующим образом : «Заработать один миллион долларов США к 10 января 2019 года». Теперь на многие вещи я смотрю через призму этой цели и если они приближают меня к ней включаюсь в дело или сделку , а если нет как правило даже не берусь.

Автор: admin

19 мая 2016 в 13:35

Рубрика: Биржа

Проблема «зеленого леса»

Ваш отзыв

древесинаЗнание сила, но иногда знание это еще и большая слабость. Например в книге «Чему я научился потеряв миллион долларов» есть рассказ о очень успешном трейдере , который торговал зеленым лесом, т. е. Не обработанное древесиной. И ведь успешно торговал, но оказалось, что он не только не разбирался в дереве, он на полном серьезе думал что дерево которым он торгует имеет зеленый цвет. Он занимался прогнозом потока заказав на этот «зеленый лес». Все. И в этом момент ко мне пришло озарение, что все сложные схемы только затрудняют понимания сути. Важно только объем будущих заказов, а на что не имеет значение. Будь то лес, газ, нефть, пшеница или даже алюминий. Но вот совсем не давно я начал читать книгу о Барухе. И там двумя строчками сказано больше чем написано в сотнях книгах о бирже. Привожу цитату: «Когда цены идут вверх, начинаются два процесса, а именно: избыточное производство и недостаточное потребление. Результатом будет постепенное падение цен. Если цена слишком падает, то снова начинается два процесса: недостаточное производство, так как человек не будет производить себе в убыток, и одновременно повышенное потребление. Именно две эти тенденции ведут к установлению нормального баланса».

А теперь давайте рассмотрим данный вопрос более тщательно. Представьте себе рынок, например необработанной древесины. Средняя себестоимость одного куба 100 денежных единиц. Но средняя цена она для кого то чуть больше, у кого то чуть меньше, т. е. Себестоимость в одном месте (нижняя планка) 75-80 д.ед., а в другом 110-115 д.ед. При определенном количестве фирм средняя цена колеблется около 100. На рынке же цена может быть как больше этого значения, так и существенно меньше. И стоимость определяется спросом. Если нить повествования еще не потерялась продолжим пример, рассмотрим период спада и подъема. Итак рыночная цена куба 130 д.ед., данная цена устраивает всех производителей, более того многие решат воспользоваться хорошей ценной и на рынок будет поставлена больше продукции. Т.к. спрос остался прежним, а предложение увеличилось, многие производители начнут снижать рыночную стоимость товара, и вот цена уже 125, потом 120. Рынок насыщен товаром и цена продолжает снижать, уже 115 и кто то из производителей с высокой себестоимостью выбывает из бизнеса, но так предложение велико цена продолжает падать. Вот она уже в районе 100, уже выбыло несколько производителей , но так как запасы товара велики и так как производителем в нижней планке еще выгодно заниматься данным бизнесом они выставляют свой товар и по этой цене. Цена продолжает снижаться, так как спрос полностью удовлетворен, цена падает до 95. Возможно что к этому моменту возникает баланс между спросом и предложением, но за счет избытков готовой продукции цена скользит все ниже. Наконец цена опускается на самое дно, где даже производители нижней планки балансирует на грани рентабельности. Основные запасы произведенные ранее израсходованы. Спрос остается на том же уровне , а вот с избытком предложения все сложнее, его просто нет. И в этот момент цена начинает расти, и наступает фаза роста, где с новой ценой (более высокой) количество производителей растет.

А теперь поменяйте слово древесина на любое другое например нефть, газ, зерно и становится понятно как происходит изменение цен на бирже.

Автор: admin

12 мая 2016 в 8:50

Рубрика: Биржа

Закрытие позиции

Ваш отзыв

Перед Днем Победы я открывал интересную (как мне кажется) стратегию по опционам. Сегодня 11 мая решил закрыть. Общий убыток составил примерно 110 пунктов. Но несмотря на убыток опыт считаю опыт крайне положительным. И в ближайшее время обязательно буду использовать данную стратегию для сентябрьского фьючерса. Вот что мы имеем перед закрытием:

закрытие позиции

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная стратегия, по моему пониманию имеет ряд преимуществ:

  1. простота создания
  2. возможность как создания направленной позиции, так и создание разноноправленной позиции
  3. легкость закрытия, т.к. опционы активны, нет проблем с ликвидностью

 

Автор: admin

11 мая 2016 в 13:00

Как из двух стратегий сделать одну.

Ваш отзыв

Решил вот вернуться к старым добрым опционам. Когда то я ими занимался. И мне вполне нравилось их не линейность. Вот и сейчас решил начать с построение следующей конструкции. Она состоит из двух частей. Но давайте поговорим более подробно об этом. Для строительства этого здания мы будем использовать опционы ближней серии (майские).

Бычий Колл спред

 

 

 

 

 

 

 

Вторая часть в свою очередь будет представлять обратный Колл спред на июньских опционах

Колл спред

 

 

 

 

 

 

 

 

А все вместе

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из профиля у меня вполне бычье настроение. Хотя я могу ошибаться…

План по позиции следующий:

  1. закрытие позиции 11-12 мая вне зависимости от цены базового актива.
  2. для позиции выгодно как изменение вниз, так и изменение вверх, но вверх гораздо выгодней.

Автор: admin

06 мая 2016 в 8:08

Дневник спекулянта срочного рынка.

Ваш отзыв

Всегда за собой замечал, что книги которые читаю сказываются на моей торговле. Читаешь Талеба везде ищешь черных лебедей. Почитаешь записки Баффета, ищешь акции-облигации. И очень хочется работать в долгую. Вот на днях решил перечитать классику «Записки биржевого спекулянта» и вот потянуло меня мир спекулянтов. Но что бы не в пустую шевилить извилинами решил записать мысли. Итак имеем следущее:

1.Готовность побывать в шкуре спекулянта.

2.Готовность потратить на проведение эксперимента целых 10 000,00 руб

3.Четко прописать правило входа/выхода и наращивания позиции. А главное написать отчет о проделанной работе.

С готовностью все в порядке, предлагаю перейти к правилам входа.

1. Вход в позицию происходит при прохождении определенной точки (пивотная точка, см. Ливермора). Я ее определил (сугобо мое мнение) на уровне 92160 и чуть выше. Позиция открывается по выставленному ордеру. Ордер на покупку фьчерса РТС-9.16 выставлен.

2.Выход из позиции происходит по стоп-сигналу. Я его определил в 5000 б.п. Если во время открытой позиции получилось открыть несколько позиций при откате на нужное количество пунктов закрываются все. Более того по мере роста стоп также передвигается по ходу движения, но никогда не изменяется по противоходу.

3.Наращивание позиции (так называемая пирамида) происходит при росте актива на 5000 б.п., после добавления позиция стоп-сигнал выставляется на все позиции.

Вот такой план. Как пойдут дела буду писать здесь.

Автор: admin

05 мая 2016 в 12:17